Hikyuu Quant Framework 基于 C++/Python 的极速量化交易框架，同时可基于策略部件进行资产重用，快速累积策略资产。
更多信息，参见:
- 项目主页: https://hikyuu.org
- gitee 地址：https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
- github 地址：https://github.com/fasiondog/hikyuu
- hub 地址: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub
2.6.3 版本主要更新
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新增功能与优化
- 指标公式计算内存优化，减少内存占用
- MF 增加 save_all_factors 参数，默认为 False, 减少内存占用
- MF 添加截面数据排序模式参数,实现了三种排序模式: 降序、升序、和不排序
- TradeManager 买卖操作增加 remark 参数，优化 csv 输出
- Block 增加相等性比较和哈希支持
- INSUM 指标增加排序模式4/5, 但在 MF 中使用计算量过大，在 MF 使用建议直接使用 RANK 指标
- StockManager 中添加 getMarketStock 方法，用于获取指定市场的代表指数证券
- 线程池优化区分仅能全局使用的任务组和临身任务组, 防止全局互相影响
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缺陷修复
- fixed 行情处理函数被重复添加, 导致连续运行状态下, 每隔一天cpu占用率增加
- fixed RSI指标错误
- fixed: 修复SYS使用复权数据运行时止盈价格计算错误
- MACD绘制时对齐柱线和快慢线的y轴范围
- 默认启动行情接收（和原有说明不符）,行情接收代理启动时加打印以便清楚知晓
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VIP扩展
- 事件驱动回测 bactest 买卖操作(order/order_value) 增加一字板等过滤
- Strategy 增加 order, order_value 支持, 正数为买入、负数为卖出
- 新增 RANK 指标, 支持排名值及排名百分比计算
- 新增 WITHKTYPE系列, 用于在同一上下文中使用不同周期的指标，包含 WITHWEEK, WITHMIN 等
- 事件驱动回测 backtest 增加参数 support_short 支持做空