Hikyuu 2.0.0 发布,高性能量化交易研究框架


Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比,具备:

  1. 超快的回测速度;
  2. 针对系统交易理念进行组件化,灵活组合

更多信息,参见项目主页: https://hikyuu.org http://fasiondog.gitee.io/hikyuu

2.0.0 版本主要更新如下:

  1. 新增特性

    • 新增 MF 多因子组件,用于时间截面对各标的排序评分,重新整理 PF(投资组合)、SE(选股算法)。从投资组合(PF)--截面评分(MF)--选股过滤(SE)--系统策略(SYS)--择时(SG)--资金管理(MM)--止损(ST)/止盈(TP)--盈利目标(PG) 全链条的交易组件化。
    • 新增指标 ZBOND10(10年期国债收益率用于计算夏普比例)、SPEARMAN(秩相关系数)、IC(信息系数)、ICIR(信息比率)
    • 新增复权类指标(EQUAL_FORWARD 等), 方便需要复权数据的指标计算
    • python 中 PF、SYS 增加 performance 方法,直接查看系统绩效
    • 新增 concat_to_df 将多个指标数据合并为 pandas DataFrame,方便其他使用 pandas 的工具包进一步处理
    • 所有系统部件及指标支持参数变更时的动态检查
  2. 其他优化与调整

    • python 中增强系统部件快速创建方法直接支持带有私有属性的 python 继承实例进行 clone,从而在 c++ 中调用
    • ALIGN 指标 增加 “fill_null” 参数,控制对齐填充(填充 nan 值 或使用最近数据进行填充)
    • System reset/clone 改为依据部件共享属性进行实际操作
    • 优化 C++ log 输出到 python 环境的交互
    • StockManager、Block、MF 可以直接通过过滤函数进行过滤获取相关证券
    • python 中改进 CLOSE/OPEN/HIGH/LOW/AMO/VOL,使其在公式中不再必须要括号
    • Indicator 增加 equal/isSame 方法,简化一些测试代码
    • Performance 统计结果按顺序输出
    • 获取仓库组件的 get_part 方法,不用必须指定参数名
    • 优化 TradeManager 获取资金曲线相关方法及其他 python 引入调整
    • 清理 C++ serialization 头文件包含及 cppcheck 静态检查信息
    • MYSQL_OPT_RECONNECT 兼容
    • SpendTimer 改输出到 std::cout ,以便 jupyter 可以捕获输出

SpendTimer 改输出到 std::cout ,以便 jupyter 可以捕获输出

  1. 缺陷修复
    • fixed 建stock.db时候没包括历史退市的股票
    • fixed tdx本地数据导入问题
    • fixed low_precision 下python部分测试用例
    • fixed python 日志目录创建
    • fixed get_trans_list 数据错误

相關推薦

2022-11-18

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比,具备: 超快的回测速度(百万级别 K 线 1~2 秒完成 A 股全市场计算); 对完整的系统交易理念进行抽

2024-04-21

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比,具备: 超快的回测速度; 针对系统交易理念进行组件化,灵活组合 更多信息,参见项目主页: https:

2023-11-08

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比,具备: 超快的回测速度; 对完整的系统交易理念进行抽象,并分解为不同的组件,通过重用不同的方

2024-05-24

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于A股全市场快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比,具备: 超快的速度,百万K线秒级回测; 针对系统交易理念进行组件化,实现真正的“积木

2024-09-29

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于 A 股全市场快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比,具备: 超快的数据加载与回测速度:A 股全市场(1913 万日 K 线)仅加载全部日线计算 20 日

2024-06-19

Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架,用于 A 股全市场快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比,具备: 超快的数据加载与回测速度:A股全市场(1913万日K线)仅加载全部日线计算 20日 MA

2022-08-16

vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。 3.3.0 版本更新内容如下: 新增 新增数据库组件vnpy.trader.database中的TickOverview对象

2022-06-27

vn.py 是基于 Python 的开源量化交易程序开发框架,起源于国内私募的自主量化交易系统,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。 3.2.0 版本更新内容如下: 新增 添加广州期货交易所枚举值字段GFEX 新增CTP期权(ETF

2025-04-07

illa.Dev 将向 BitCourier 的英国加密爱好者固有社区提供关于量化交易趋势、市场数据和有关现实交易机会的教育内容的专家见解。 这次合作支持 Godzilla.Dev 的使命,即提供最佳的开放式高频交易基础设施能够供任何人在任何地方

2022-07-21

错误缓解技术。 Qsim:使用 AVX/FMA 矢量化指令编写的高性能状态矢量模拟器,可选 GPU 加速。   有关 Cirq  1.0 的更多内容,请参阅谷歌博客和 1.0 发行说明 。

2025-04-09

gChain, LlamaIndex, Dify,以及 Chatbox。 🔥 Xinference v1.4.1 发布! 🎉 💡 vLLM 分布式推理来了! 现在你可以在 多台机器上运行 vLLM 进行高效推理。 👀 SGLang 引擎新增视觉模型支持,Transformer 引擎的 GPTQ 量化推理速度大幅提升!

2023-10-29

sp;6 美元的以太币即可购买 50 个 Stars。除了 Stars,其他可量化的指标——如 Forks、Watchers 和 Follower 也可单独或组合购买。 via https://baddhi.shop/product/buy-github-followers/ 文章写道,此前初创公司、程序员和投资者在决定雇用谁

2023-07-27

大 8192 序列长度,推理速度较一代 CodeGeeX-13B 大幅提升,量化后仅需6GB显存即可运行,支持轻量级本地化部署。 更全面的AI编程助手:CodeGeeX插件(VS Code, Jetbrains)后端升级,支持超过100种编程语言,新增上下文补全、跨文件补

2023-07-25

,北京知未智能科技有限公司(知未智能KDF)产品与技术发布会于上海召开。会上发布了该公司从零训练的大语言模型——“JIANG”大语言模型,以及基于该模型研发的一系列产品,包括KDF智讯、KDF绝未、KDF中书等。 知未智能