Hikyuu 是一款基于 C++/Python 的高性能开源量化交易研究框架，用于 A 股全市场快速策略分析及回测。与其他量化平台或回测软件相比，具备：
- 超快的数据加载与回测速度：A股全市场（1913万日K线）仅加载全部日线计算 20日 MA 并求最后 MA 累积和，HDF5存储首次执行含数据加载 耗时 6秒，数据加载完毕后计算耗时 166 毫秒"；
- 针对系统交易理念进行组件化，实现真正的 “积木化” 积累
更多信息，参见:
- 项目主页: https://hikyuu.org
- gitee 地址：https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
- github 地址：https://github.com/fasiondog/hikyuu
2.1.0 版本主要更新
-
新增特性
- Selector 支持 +-×÷、AND、OR 操作，方便验证择时策略共振
-
缺陷修复
- fixed 北交所92号段历史财务信息导入
- fixed 对 etf 缩股的复权处理错误
- fixed INSUM 在某些股票无数据时的报错
- fixed getSystemPartName/getSystemPartEnum 缺失 PF
- fixed PF 处理立即买入/延迟卖出的系统
- fixed analysis 在 k 线无数据时报错
- fixed get_current_hub 获取当前 hub 名称时错误
- fixed 通达信本地数据导入时导入历史财务数据的进度通知消息
-
功能优化
- 优化 INSUM, BLOCKSETNUM 可直接输入 stock list, 可以忽略 query 参数
- 优化 HikyuuTDX，避免目录不存在时导入
- 优化 SE_MultiFactor 以更好的适应 PF
- 优化 performance 绘图，参考标的累积收益率使用等比后复权计算
- 优化程序退出：非内存泄漏检测模式下由OS系统快速释放内存资源
- 优化泄漏检测工程；清理优化clang、cppcheck编译告警；优化shared_ptr创建