Hikyuu Quant Framework 基于 C++/Python 的极速量化交易框架，同时可基于策略部件进行资产重用，快速累积策略资产。
更多信息，参见:
- 项目主页: https://hikyuu.org
- gitee 地址：https://gitee.com/fasiondog/hikyuu
- github 地址：https://github.com/fasiondog/hikyuu
- hub 地址: https://gitee.com/fasiondog/hikyuu_hub
2.6.1 版本主要更新
-
功能优化
- 改进tdx本地数据导入, 支持北交所, 股票代码、权息、财务等使用pytdx
- 优化 CVAL 创建，提升指标优化性能
- 四舍五入从银行家算法更换为国内常用的传统四舍五入法
- SE 加上公共参数 get_n 参数只获取前多少选中系统，方便 SE 组合运算后获取结果
- importdata 增加命令行参数控制是否导入 K 线数据, 如果传递了 --ignore-kdata 参数，则不导入任何类型的 K 线数据
- 优化动态库加载方式，以便一些插件能够顺利加载
- Strategy 优化 getKData 函数处理未来时间的逻辑和参数默认值
- 为 MultiFactorBase 添加并行计算选项 "parallel" 参数，默认值为 true
- 优化 SimplePortfolio 调仓逻辑: 保护对延迟买卖系统可能造成的未来操作及其他
- add python util func: hku_benchmark
- 优化 AF, 对于当日买入的股票，延迟到下一个交易日开盘时处理，避免在当天卖出
- 调整 PRICELIST 指标, 只允许作为子节点, 不再接收以Indicator作为输入，容易造成误解（语义不符）
-
缺陷修复
- fix(trade_sys): 修复无数据股票因子计算问题
- fix(indicator): 修复 IF 指标丢弃期逻辑
- fix(indicator): 修复 LAST 指标中的参数使用错误